Memahami Nisbah Treynor Pada dasarnya, nisbah Treynor ialah pengukuran pulangan yang diselaraskan risiko berdasarkan risiko sistematik Ia menunjukkan jumlah pulangan pelaburan, seperti portfolio saham, dana bersama atau dana dagangan bursa, yang diperoleh untuk jumlah risiko yang ditanggung oleh pelaburan.
Apakah nisbah Treynor yang baik?
Apabila menggunakan Nisbah Treynor, perlu diingat:
Sebagai contoh, Nisbah Treynor 0.5 adalah lebih baik daripada satu daripada 0.25, tetapi tidak semestinya dua kali ganda baik. Pengangka ialah pulangan berlebihan kepada kadar bebas risiko. Penyebutnya ialah Beta portfolio, atau, dengan kata lain, ukuran risiko sistematiknya.
Apakah nisbah Treynor yang buruk?
Memandangkan betanya sebanyak 1.07, nisbah Treynor negatif dana menunjukkan bahawa dana belum t memberi pampasan secukupnya kepada pelaburnya untuk risiko yang telah dikenakan kepada mereka; pulangannya lebih rendah daripada kadar pulangan bebas risiko sepanjang 3 tahun yang lalu.
Adakah saham dengan beta lebih besar daripada 1 mempunyai nisbah Treynor yang lebih tinggi daripada pasaran?
Nisbah Treynor menggunakan "beta" portfolio sebagai risikonya. … Lebih banyak saham yang tidak menentu akan mempunyai beta yang lebih besar daripada satu, manakala saham yang kurang tidak menentu mempunyai beta yang lebih rendah daripada satu. Saham beta tinggi naik dan turun lebih cepat daripada saham beta rendah dalam pasaran naik atau turun.
Nisbah manakah yang lebih baik Sharpe atau Treynor?
Walaupun sisihan piawai mengukur jumlah risiko portfolio, Beta mengukur risiko sistematik. … Oleh itu, Sharpe ialah ukuran yang baik apabila portfolio tidak dipelbagaikan dengan betul manakala Treynor ialah ukuran yang lebih baik di mana portfolio dipelbagaikan dengan baik.
