Nilai Beta Sama dengan 1.0 Stok dengan beta 1.0 mempunyai risiko sistematik. Walau bagaimanapun, pengiraan beta tidak dapat mengesan sebarang risiko tidak sistematik.
Adakah beta sistematik atau risiko tidak sistematik?
Beta ialah ukuran CAPM standard bagi risiko sistematik Ia mengukur kecenderungan pulangan sekuriti untuk bergerak selari dengan pulangan pasaran saham secara keseluruhan. Satu cara untuk memikirkan beta ialah sebagai pengukur kemeruapan keselamatan berbanding kemeruapan pasaran.
Apakah jenis risiko yang boleh beta beritahu anda?
Beta dan Risiko Sistematik
Beta ialah ukuran turun naik saham berhubung dengan pasaran. Ia pada asasnya mengukur pendedahan risiko relatif untuk memegang saham atau sektor tertentu berhubung dengan pasaran.
Apakah yang diwakili oleh risiko β?
Beta ialah ukuran turun naik saham berhubung dengan keseluruhan pasaran … Jika saham bergerak kurang daripada pasaran, beta saham adalah kurang daripada 1.0. Saham beta tinggi sepatutnya lebih berisiko tetapi memberikan potensi pulangan yang lebih tinggi; saham beta rendah menimbulkan risiko yang kurang tetapi juga pulangan yang lebih rendah.
Adakah beta mengukur semua jenis risiko?
Ia biasanya digunakan sebagai kedua-dua ukuran risiko sistematik dan ukuran prestasi Pasaran digambarkan sebagai mempunyai beta 1. Beta untuk saham menerangkan berapa banyak saham itu harga bergerak berbanding pasaran. Jika saham mempunyai beta melebihi 1, ia lebih tidak menentu daripada keseluruhan pasaran.
