Jalan rawak yang tidak berat sebelah (dalam sebarang bilangan dimensi) ialah contoh a martingale. … Urutan ini adalah martingale. Biarkan Y =X 2 − n di mana X ialah kekayaan penjudi daripada contoh sebelumnya. Kemudian urutan { Y : n=1, 2, 3, … } ialah martingale.
Adakah berjalan rawak dengan Drift adalah martingale?
1.7. Contoh: jalan kaki secara rawak ialah martingale jika hanyut sifar. Satu cara umum untuk mendapatkan martingale ialah bermula dengan pembolehubah rawak, F(ω), dan takrifkan Ft=E[F | Ft].
Bagaimana anda boleh tahu sama ada ia martingale?
Secara amnya, jika Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) di mana (Xt, ℱt) ialah martingale dan bt boleh diukur ℱt, kemudian Yt juga ialah martingale dengan hormati ℱt
Apakah model berjalan secara rawak?
1. Salah satu model yang paling mudah dan paling penting dalam peramalan siri masa ialah model berjalan rawak. Model ini menganggap bahawa dalam setiap tempoh pembolehubah mengambil langkah rawak dari nilai sebelumnya, dan langkah-langkah tersebut diagihkan secara bebas dan sama dalam saiz (“i.i.d.”).
Adakah berjalan rawak asimetri adalah martingale?
Jalan rawak asimetri
ialah a martingale. Kuncinya ialah istilah \(n(p-q)) mengimbangi hanyutan dan 'memulihkan keadilan'.